O movimento browniano parado é um exemplo de martingale.

Ele pode modelar um jogo 💱 de cara ou coroa com a possibilidade de falência.

Em contraste, em um processo que não é um martingale, o valor 💱 esperado do processo em um tempo pode ainda ser igual ao valor esperado do processo no tempo seguinte.

Entretanto, o conhecimento 💱 de eventos anteriores (por exemplo, todas as cartas anteriormente retiradas de um baralho) pode ajudar a reduzir a incerteza sobre 💱 os eventos futuros.