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{\displaystyle \mathbf {E} (Y_{t}\mid \{X_{\tau },\tau \leq s\})=Y_{s}\quad \forall s\leq t.}

Σ ∗ {\displaystyle \Sigma _{*}} espaço de probabilidade subjacente ( ♣ Ω , Σ , P {\displaystyle \Omega ,\Sigma ,P}

moeda honesta foi jogada Considere Y n = X n 2 − ♣ n {\displaystyle Y_{n}={X_{n}}^{2}-n} X n {\displaystyle X_{n}} { Y n : n = 1 , 2 , 3 , ...

.

{ ♣ r X n : n = 1 , 2 , 3 , .